Envelopes – сводный технический индикатор, применяемый в оценке изменчивости рынка. В основе алгоритма лежат сразу две скользящие средние цены. Определение сути колебаний производится непосредственно на графике. Колебания и смещение границ могут многое рассказать о волатильности.
В практике индекс часто именуют конвертом или огибающей линией. Это связано с особенностями изображения динамики на графике. Специалисты наносят сразу две границы, выделяя некое поле – диапазон. Если котировки начинают расти до верхнего ограничителя, трейдеры закрывают позиции. Снижение ставок сигнализирует о необходимости активных покупок.
Базисом трактовки Envelopes является свойство цен возвращаться к обычному значению. Стабилизация происходит после незначительных изменений, резких взлетов, падений. Серьезные колебания являются следствием чрезмерного давления либо покупателей, либо продавцов. Экстремальные значения сохраняются недолго.
Алгоритм вычисления построен на двух формулах:
Трейдерами применяется устоявшаяся расшифровка:
Публикации о порядке применения огибающих линий представлены в информационной базе торговой площадки MetaTrader 4. Специалисты собрали сведения о правилах расчета, расшифровки, оценки в едином разделе «Технические индикаторы».
DeMarker – один из стандартных технических индикаторов, используемых для определения состояния перепроданности или перекупленности рынка. Основой алгоритма является установление максимумов предшествующего и настоящего баров.
Оценивая показатели, специалисты пользуются методом сравнительного анализа. Если пиковое значение минувшего цикла ниже текущего, разность подлежит регистрации на графике. Отрицательное значение или установление равенства – основание фиксации нулевого значения.
Получив результат за несколько периодов, проводится суммирование. Итог выводят в числитель DeM, а затем делят на аналогичный показатель в сумме с разницей между ценовыми минимумами сравниваемых баров. Нулевые показатели регистрируют при превышении минимальной котировкой настоящего бара параметров истекшего.
Основой анализа являются ограничительные линии на графике. Верхняя граница индикатора находится на отметке в 70, нижняя – в 30 пунктов. Поскольку выход за ограничитель осциллятора является предзнаменованием скорого разворота, мониторинг позволяет вовремя совершить сделку. Ориентируясь на данные графика, трейдер корректирует стратегию. Одновременно он получает возможность отслеживать длительные периоды и делать выводы об общих тенденциях рынка.
Электронный справочник торговой площадки MetaTrader 4 предлагает поэтапное вычисление индикатора. Осциллятор в интервале рассчитывают с учетом следующих зависимостей:
1.Когдаза периодравенВ противном случае показатель – 0.
После определения крайних точек проводят расчет по формуле: SMA (DeMax, X) : (SMA (DeMax, X) + SMA (DeMin, X).
В справочнике приведена расшифровка элементов алгоритма:
H(i) – ценовой максимум текущего бара;
L(i) - минимум настоящего периода;
H(i - 1) - максимальная котировка предшествующего бара;
L (i - 1) – ценовой минимум предыдущего временного отрезка;
SMA – значение простой скользящей средней;
X – число периодов, принимаемых во внимание при проведении расчетов.
Любой финансовый рынок характеризуется постоянной борьбой между «быками», которые стремятся поднять цены, и «медведями», которые работают на понижение. Результатом такой борьбы является смещение цены в сторону более сильного противника. Анализировать ситуацию и преобладающие на рынке силы с помощью математических методов стало возможно с созданием индикатора Bulls Power (в переводе с английского «сила быков»). Его открыл и описал известный финансовый аналитик и биржевик Александр Элдер в книге «Как играть и выигрывать на бирже».
Рассчитать индикатор несложно. Сначала определяют значение экспоненциальной скользящей средней (за 13 периодов)– это справедливая цена, которая удовлетворяет ожидания и продавцов, и покупателей. Затем из максимальной текущей цены вычитают полученное значение.
Формула расчета Bulls Power:
BU = H – EMA,
где H – ценовой максимум, а EMA – экспоненциальное скользящее среднее.
Графически индикатор строится в виде гистограммы.Сигналом к покупке является появление ее столбика над нулевой линией, что свидетельствует об усилении позиций «быков». О продаже сигнализируют столбики гистограммы под линией нуля.
Оценка рынка с помощью Bulls Power дает возможность предвидеть возможные изменения тренда. Индекс используется в комплексе с индикатором скользящей средней цены. Это важно для трейдеров при принятии решений об открытии или закрытии своих позиций на рынке.
Знаменитый индикатор Bears Power, оценивающий силу «медведей» на рынке, был изобретен профессиональным трейдером и аналитиком биржевых операций Александром Элдером и подробно описан в его книге «Как играть и выигрывать на бирже». Он является важным, потому что первым сигнализирует о возможной смене тренда.
Индекс рассчитывается, как разность между минимальным ценовым значением за определенное время и скользящей средней за 13 периодов, которая получена экспоненциальным способом.
Формула расчета Bears Power:
BEARS = LOW – EMA,
где BEARS – индекс «медвежьей» силы, LOW – минимальная текущая цена, а EMA - экспоненциальное скользящее среднее.
Графически индекс представляется в виде одноцветной гистограммы. При падении рынка значение минимальной цены будет меньше значения EMA. При этом индикатор силы «медведей» будет отрицательным, а гистограмма будет находиться под нулевой линией. При росте цен значения LOW превышает EMA, а индикатор будет положительным. Гистограмма разместится над нулевой линией.
Сигналом к открытию сделок на покупку для трейдеров является восходящее направление экспоненциальной скользящей средней при отрицательном значении индекса Bears Power. При этом он должен расти, т.е. цена опускается к более низкому минимальному уровню, а новый уровень минимума расположен выше предыдущего.
Эффективность применения индекса повышается при использовании его вместе с Bulls Power. Это позволяет оценить силу продавцов, что значительно улучшает возможность прогнозирования наиболее выгодных моментов для вступления на рынок.
Bears Power, как и индикатор Bulls Power, включен во все биржевые терминалы.
Чтобы точно и оперативно определить текущую ситуацию на рынке, достаточно грамотно воспользоваться индикатором Awesome Oscillator (АО). Другое его название - Чудесный Осциллятор. Разработал его Билл Вилльямс.
Для анализа сигналов на продажу, о которых оповещает AO, следует знать, что они аналогичны сигналам на покупку, перечисленным выше. Единственное отличие - они пребывают в перевернутом положении по отношению к нулевой линии все.
Чтобы получить гистограмму Awesome Oscillator, нужно вычислить разницу между 5-типериодным средним (скользящим, простым), которое строиться по координатам центральных точек баров (H+L)/2, а еще 34-периодным средним (простым, скользящим), вычисляемым при помощи центральных точек баров (H+L)/2.
MP = (H + L) / 2 AO = SMA (MP, 5) - SMA (MP, 34)
В указанной формуле:
H - параметр цены бара максимальной;
MP - параметр цены медианной;
L - параметр цены бара минимальной;
SMA - параметр средней величины (простой, скользящей).
Индикатор ATR разработал Уэллс Уайлдер в 1978 году. Трейдеры называют его средним истинным диапазоном. Характеристика отражает степень волатильности, оценивается в совокупности с другими показателями рынка.
Паническое закрытие позиций нередко вызывает резкие обвалы котировок. В этом случае индикатор достигает очень критических значений. Сохранение же горизонтального движения в верхней зоне графика является причиной его понижения. Анализ индикатора основан на правиле:
Определил Уайлдер и правила расчета. Диапазоном принято называть наибольшую разность из трех:
По отношению к истинному диапазону индикатор выступает в роли скользящей средней.
Информация об ATR подготовлена на основе материалов справочной базы MetaTrader 4. Описание алгоритма расчета представлено во вкладках главного меню «Справка».
Индикатор ADX помогает трейдерам правильно определить ценовой тренд и спрогнозировать направление рынка. Разработчиком инструмента является У. Уайлдер. В научном труде, посвященном концепциям технических торговых систем, он подробно описал механизм.
Методика основана на сравнительном анализе показателей. На график наносят кривые. Базисом являются значения котировок за 14 периодов c поправкой подъема «+DL» и «-DL». Интерпретировать данные можно, воспользовавшись исключительно цифровыми показателями.
Если линия +DL располагается выше точек кривой -DL, следует переходить к активным покупкам. Обратная ситуация служит сигналом к продаже.
Сократить риск ошибок и сделать систему оценки максимально точной позволило использование экстремумов. Точки на график наносят в момент пересечения линий. При расположении +DL над -DL максимумом будет наивысшая стоимость транзакций в день перекрещивания.
Если ситуация складывается в обратном направлении определять потребуется минимум операционного периода. Экстремальные точки необходимы для установления уровней входа на рынок.
Вычислить значение индекса ADX поможет простая формула. Математически алгоритм изображают следующим образом: S[(+DI - (-DI)] : (+DI + (-DI)), X) : X.
В справочном каталоге торговой площадки MT4 приводится полная расшифровка элементов:
Любой финансовый рынок движется непоследовательно. Значительное время занимают затишья, поэтому участники извлекают максимум выгоды из трендовых изменений. Одним из наиболее эффективных инструментов технического анализа и прогнозирования стал Alligator.
Алгоритм, получивший наименование «Аллигатор», построен на комбинации скользящих средних (MA). Анализ предполагает применение принципов нелинейной динамики и фрактальной геометрии. Индикатор состоит из трех элементов, каждый из которых охватывает определенное число баров.
На графике эту структурную часть обозначают синей кривой. Основой расчета становится сглаженное скользящее среднее за 13 периодов со сдвигом на 8 баров вперед (на перспективу).
Элемент наносят красным цветом. Кривую выстраивают с учетом сглаженной скользящей средней за 8 периодов. Показатель сдвигают в будущее на 5 баров.
Третьей составляющей является линия зеленого оттенка. Ее проводят, основываясь на значениях сглаженной скользящей за 5 циклов. Сдвиг на перспективу ограничивают всего 3 барами.
Комбинация отражает взаимосвязь колебаний на нескольких временных отрезках. Если три линии переплетаются, поведение участников сравнивают с отдыхом. Аллигатор спокоен, накапливает потенциал. Явление нередко называют голодом. Затянувшийся период спокойствия на рынке свидетельствует о формировании новой силы.
Учуяв медвежьи или бычьи настроения, Alligator раскрывает пасть. Интерес не ослабевает долго, поэтому тренд нарастает. О насыщении и скором сплетении линий свидетельствует спад. Если линии сближаются, рекомендуют фиксировать прибыль.
Построение на графике модели требует вычислений. Базисом становится формула: Медианная стоимость = [Ценовой максимум бара (H) + Ценовой минимум бара (L)] / 2.
Линии выстраивают по принципу:
Значение SMMA (средний показатель сглаженной скользящей) определяют с учетом корректируемых сведений, периода и сдвига на перспективу.
В качестве примера разберем SMMA(MEDIAN PRICE, 5, 3). Запись отражает информацию о сглаженной скользящей, рассчитанной по медианной цене(MP) с периодом 5, сдвигом в 3 баров.
Ускорение или спад темпов изменения цены – один из ключевых факторов. Состояние рынка во многом зависит от движущих сил. Именно они порождают новые тенденции, обеспечивают взлеты или падения. Смена вектора становится основной причиной замедления колебаний, сводя их к значениям, близким к нулю.
Измерить степень ускорения либо спада помогает индикатор AC. Разворот его на графике свидетельствует о грядущих переменах. Это явный сигнал о новом векторе движущих сил рынка и скорой корректировке цены.
Если показатель оказался выше нулевой отметки, котировки продолжат двигаться в верхней зоне. Падение значения AC говорит о скором снижении цен. Пересечение уровня знаком не является.
Внимание рекомендуют обращать на цвет индикатора. Приобретение валюты при окрашивании его в красный оттенок считают нежелательным. Неблагоприятным для продаж является «зеленый период» гистограммы.
Оптимальным моментом выхода на рынок будет образование сразу двух столбцов выше нулевой отметки. Если позицию открывают на длительный срок, руководствуются показателями зеленого оттенка. Краткосрочные операции следует проводить при росте гистограммы в красном диапазоне.
Выставляя ордер на продажу против движущих сил рынка, стоит дождаться образования трех красных столбцов над уровнем нуля. Правило для покупки зеркально. Условием открытия позиций является появление на гистограмме трех зеленых пиков ниже нуля.
Правила построения гистограммы индикатора основаны на разности движущей силы 5 к 34. Роль играет простая скользящая средняя с охватом в 5 периодов. В расчетах используют сразу несколько формул.
Меридианную цену вычисляют, разделив пополам сумму стоимостного максимума и минимума бара. Арифметически алгоритм выглядит следующим образом: (H+L):2.
Вторым этапом становятся расчеты простых скользящих средних. Итогом станет разность значений SMA с периодами в 5 и 34 бара. В справочнике MT4 приводится формула: SMA(MP,5) - SMA(MP,34).
Завершающей стадией является определение самого индикатора AC. Для этого рассчитывают разницу количественного выражения Awesome Oscillator и 5-периодного значения SMA. Механизм выглядит следующим образом: AO - SMA(AO,5).
Gator Oscillator – показатель изменений трех значений важного технического индикатора. Данные о состоянии характеристик индекса под названием "Аллигатор" выступают в роли базиса при построении кривой на графике. Осциллятор демонстрирует интенсивность нарастания «голода» на рынке, либо отражает скорость «насыщения».
Первую гистограмму трейдеры используют для оценки расстояний между «челюстью» и «зубами» фигуры (синий и красный лучи). В нижней части окна представлены сведения об абсолютной разнице «зубы» – «губы».
На экран выведены данные с отрицательным значением, поскольку график составляют от верхней точки к нижней.
Справочную информацию об этом инструменте участники получают в каталоге «МетаТрейлер4».
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.