Клиентам
- Нерыночная котировка (Шпилька, Спайк)
Шпилька — это нерыночная котировка (спайк). Выглядеть может, например, так:
Нерыночная котировка — котировка, удовлетворяющая каждому из следующих условий:
- наличие существенного ценового разрыва;
- возврат цены в течение небольшого промежутка времени на первоначальный уровень с образованием ценового разрыва;
- отсутствие стремительной динамики цены перед появлением этой котировки;
- отсутствие в момент ее появления макроэкономических событий и/или корпоративных новостей, оказывающих значительное влияние на курс инструмента.
Нерыночные котировки обычно попадают к брокеру из информационных систем. Основные причины появления нерыночных котировок:
- Технический сбой.
- Одиночная сделка, зачастую ошибочная, прошедшая в информационной системе.
- Существенное одномоментное расширение спреда или одностороннее изменение уровня BID или ASK
Пример 1
Один из продавцов выставил лот на продажу по цене, значительно ниже текущей (например, по ошибке). Один из покупателей сразу на это отреагировал и купил этот лот. Больше никто ничего купить по такой цене не сможет, но сделка по котировке была, и котировка попала в информационную систему. Сделки по нерыночным котировкам на реальных счетах не исполняются, а если исполнились, то аннулируются в обязательном порядке, а сама шпилька из архива графиков и котировок затирается. На демо-счетах сделки не аннулируются.
Пример 2
На малоликвидном рынке, в период с 23.00 EET до 04.00 EET в торговой системе поставщика ликвидности совершается сделка крупного обьема и на короткий промежуток времени спред по валютной паре становится в десятки раз шире стандартных значений. Позиции закрытые по этой причине при возможности восстанавливаются, либо клиенту начисляется компенсация понесенных убытков.
Шпилька — это нерыночная котировка (спайк). Выглядеть может, например, так:
Нерыночная котировка — котировка, удовлетворяющая каждому из следующих условий:
- наличие существенного ценового разрыва;
- возврат цены в течение небольшого промежутка времени на первоначальный уровень с образованием ценового разрыва;
- отсутствие стремительной динамики цены перед появлением этой котировки;
- отсутствие в момент ее появления макроэкономических событий и/или корпоративных новостей, оказывающих значительное влияние на курс инструмента.
Нерыночные котировки обычно попадают к брокеру из информационных систем. Основные причины появления нерыночных котировок:
- Технический сбой.
- Одиночная сделка, зачастую ошибочная, прошедшая в информационной системе.
- Существенное одномоментное расширение спреда или одностороннее изменение уровня BID или ASK
Пример 1
Один из продавцов выставил лот на продажу по цене, значительно ниже текущей (например, по ошибке). Один из покупателей сразу на это отреагировал и купил этот лот. Больше никто ничего купить по такой цене не сможет, но сделка по котировке была, и котировка попала в информационную систему. Сделки по нерыночным котировкам на реальных счетах не исполняются, а если исполнились, то аннулируются в обязательном порядке, а сама шпилька из архива графиков и котировок затирается. На демо-счетах сделки не аннулируются.
Пример 2
На малоликвидном рынке, в период с 23.00 EET до 04.00 EET в торговой системе поставщика ликвидности совершается сделка крупного обьема и на короткий промежуток времени спред по валютной паре становится в десятки раз шире стандартных значений. Позиции закрытые по этой причине при возможности восстанавливаются, либо клиенту начисляется компенсация понесенных убытков.